Wat is Forex Correlatie en Hoe het te Gebruiken bij Forex Trading

currency correlatiematric

Forex trading vereist ruime kennis van technische indicatoren en fundamentele gebeurtenissen. De meeste traders richten zich dan ook uitsluitend op analyse - welke trade moet ik nemen? Succesvolle traders besteden echter net zo goed aandacht aan risicomanagement.

Dit is waar de zogenaamde forex correlatie om de hoek komt kijken. Het kan u helpen beter inzicht te krijgen in de marktdynamiek. Begrip van de correlatie tussen valutaparen helpt overtrading te voorkomen door blootstelling aan minder gewenste activa te beperken. In dit artikel wordt uitgelegd wat forex correlatie is en hoe u uw handelsstrategie kunt verbeteren met kennis van forex correlatie.

Forex trading platform currency cross correlation

Wat is Forex Correlatie?

Het is eenvoudig te begrijpen waarom valuta's onderlinge afhankelijkheid kennen. Als u handelt met de Britse pond tegen de Japanse yen (GBP/JPY), handelt u feitelijk met een uitloper van de GBP/USD en USD/JPY paren. Beide valuta's, GBP/JPY, delen een relatie met de Amerikaanse dollar en hebben als zodanig een correlatie met elkaar. Hoewel sommige valutaparen in dezelfde richting bewegen, kunnen anderen juist tegenovergestelde richtingen volgen.

In financiële termen is correlatie de numerieke maatstaf voor de relatie tussen twee variabelen. De reikwijdte van de correlatiecoëfficiënt ligt tussen -1 en +1. Een correlatie van +1 geeft aan dat twee valutaparen in dezelfde richting bewegen. Een correlatie van -1 geeft aan dat twee valutaparen 100% van de tijd in tegengestelde richting bewegen, terwijl de correlatie van nul betekent dat de relatie tussen het valutapaar volledig willekeurig is.

Het Verschil Tussen de Currency Strength Indicator en de Correlatiematrix

Redelijk wat problemen doen zich voor met slecht geprogrammeerde currency strength indicators. Ongeacht de andere functies, heeft een currency strength indicator weinig nut wanneer het geen nauwkeurige currency strength indicators-waardes aangeeft. Verder kunnen traders problemen ervaren met verouderde currency strength indicators, waaronder:

  1. MT4 loopt vast
  2. De PC loopt vast
  3. Haperingen
  4. Whipsaw signalen
  5. Geheugenlek (Memory leakage)
  6. De CPU draait steeds op 100%

Sommige producten kunnen zelfs data aanleveren, die afwijken van wat currency strength in feite hoort te zijn. Sommigen passen smoothing filters toe, zoals voortschrijdende gemiddeldes (moving averages), terwijl anderen weer filters toepassen zoals RSI en MACD. Er wordt in deze gevallen gebruik gemaakt van een dusdanig complex algoritme met indicatoren, dat dit er voor zou kunnen zorgen dat u onjuiste posities inneemt en steeds verliest.

De ware kracht van valutahandel komt van currency cross correlation. Onze real time currency strength indicator is goed geprogrammeerd door de nieuwste technologieën te gebruiken en het is onwaarschijnlijk dat het een van de bovengenoemde problemen tegenkomt.


Forex educatie - forex correlation


Forex Correlatiematrix

In de afgelopen jaren is de Forex strength indicator zo ver ontwikkeld, dat het inmiddels een complexe en precieze correlatiematrix is geworden. Forex correlatie is net als Forex correlaties een term, die de samenhang tussen twee Forex-paren aangeeft. Wanneer twee datasets een sterk verband hebben, spreken we van een hoge correlatie. Wanneer Forex-paren dezelfde richting opgaan, ontstaat er een positieve currency cross correlation.

Maar, als deze paren zich in tegengestelde richtingen bewegen, dan zien we een negatieve valutacorrelatie Forex tot stand komen.Een perfecte Forex correlatie treedt op wanneer paren dezelfde richting opgaan, wat uiterst zeldzaam is. De Forex correlatie is namelijk hoog wanneer paren zich in bijna dezelfde richting bewegen.

Verandering in Currency Cross Correlation

Het is logisch dat er veranderingen in de correlatie bestaan, wat het berekenen van de correlatie erg belangrijk maakt. Wereldwijde economische factoren zijn dynamisch en ze kunnen en zullen dagelijks veranderen. Correlaties tussen twee valutaparen kunnen in de loop van de tijd variëren. Als gevolg hiervan kan een kortetermijncorrelatie in tegenspraak zijn met de geprojecteerde langetermijncorrelatie.

Kijkend naar Forex correlaties op de lange termijn geeft een duidelijker beeld over de relatie tussen twee valutaparen, wat neigt naar een preciezer en definitiever datapunt. Er zijn veel redenen voor een verandering in de currency cross correlation. De meest voorkomende zijn: afwijkend monetair beleid, gevoeligheid van bepaalde valutaparen voor grondstofprijzen en politieke en economische factoren.

Berekening van Forex correlatie

De ideale manier om uw positie te versterken, is door zelf uw correlatieparen te berekenen. Het klinkt ingewikkeld, maar is eigenlijk vrij eenvoudig. Download simpelweg onze bekroonde MT4SE en ga ermee aan de slag. Het programma voert de berekening automatisch voor u uit op verschillende tijdframes.

Hoewel de correlatieratio's veranderen, is het niet nodig om uw cijfers dagelijks bij te werken. Het is echter een goed idee om ze bij te werken wanneer u de trading time frames verandert. Elk land heeft een ander monetair beleid in een andere cycli en wijzigingen hierin zullen sommige valuta's meer beïnvloeden dan andere.

currency correlation indicator mt4

De Voordelen van het Gebruik van de Forex Correlatiematrix

Voorkomen van dubbel risico: U kunt meer risico hebben wanneer u meerdere posities opent, die hoogstwaarschijnlijk met elkaar samenhangen. Verder, een hoger risico bij een bepaalde valuta kan schadelijk zijn bij een verkeerde analyse. Zo kunt u bijvoorbeeld long gaan met AUD/CHF, AUD/JPY, and EUR/JPY waarbij een trader zichzelf een dubbel risico geven als ze een hoge Forex correlatie hebben.

Om hier nog wat dieper op in te gaan, kunnen we zeggen dat de zojuist genoemde posities een dubbel risico met zich meebrengen voor de AUD en JPY. Dit dubbele risico kan gevaarlijk zijn voor de handel als dezelfde soorten valuta's in de richting opgaan die de handelaar niet had verwacht.

Voorkomen van een onnodige hedge: Als de correlatiesterkte tussen verschillende valutaparen op voorhand bekend is, dan kan een handelaar een onnodige hedge voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld een negatieve relatie zijn tussen EUR/USD en USD/CHF hetgeen extra blootstelling in dezelfde richting voorkomt. De reden is dat wanneer u een bepaalde trade wint, u meer kans heeft dat u een andere trade verliest. Daarbij maakt de volatiliteit het ook nog eens onzeker of de winst hoger is dan het verlies.

Posities met hoog risico signaleren: De hoeveelheid risico van een handelsstrategie kan worden aangegeven via de correlatie tussen verschillende valutaparen. Bijvoorbeeld, als we long gaan op EUR/USD en op GBP/USD, en beide hebben een positief verband, dan kan dat een dubbel risico signaleren voor dezelfde positie als één van de valuta's sterk is.

Het kan ook gebeuren dat één van de paren een sterke beweging aangeeft, terwijl het andere paar gewoon binnen bepaalde grenzen beweegt. Dit kan een indicatie zijn om geen nieuwe positie te openen met samenhangende valutaparen, die de tegengestelde richting bewegen.

Als het EUR/USD paar bijvoorbeeld een dalende trend vertoont en het GBP/USD paar varieert, zou een trader moeten vermijden long te gaan op GBP/USD, wat een hoger neerwaarts risico met zich meebrengt als gevolg van een mogelijke USD-sterkte.

Hoe Currency Cross Correlation te gebruiken in Forex Trading

Het begrijpen van gecorreleerde valutaparen is essentieel voor het bepalen van het risico van uw portefeuille en marktvolatiliteit. Aangezien valuta's in paren handelen en geen paar in een vacuüm handelt, is het van cruciaal belang dat u risico's beperkt naar gelang u meer leert over deze correlaties en hoe deze veranderen. Hieronder vindt u Currency Correlatiematrix:

valuta correlatie forexBron: Admiral Markets Correlatiematrix

Forex-paren bewegen in dezelfde richting wanneer ze een positieve correlatie weergeven. Daarentegen gaan valutaparen de tegengestelde kant op wanneer ze een negatief verband hebben.

Correlaties zijn ook verdeeld in vier groepen, in overeenstemming met hun sterkte. Om het overzichtelijk te maken, zijn alle valuta correlaties Forex in de bovenstaande Currency correlation table op kleur gerangschikt om aan te geven hoe sterk deze samenhangen, waarbij de kleuren het volgende betekenen:

  • Groen: Weinig of geen correlatie
  • Blauw: Zwakke correlatie
  • Oranje: Gemiddelde correlatie
  • Rood: Sterke correlatie

De currency correlation chart geeft een schematisch overzicht van de Forex correlaties en is een handig hulpmiddel bij uw currency correlation analysis.Wat net zo belangrijk is, is de aanwezigheid van een positieve of negatieve correlatie.

In de Forex-markt worden valutasoorten aangegeven met valutaparen. De basis valuta – ook wel bekend als de transactie valuta, is de eerste valuta die voorkomt in een genoemd valutapaar, dat gevolgd wordt door het tweede deel van het valutapaar welke bekend staat als de quote valuta of de tegenvaluta.

Bovenstaand voorbeeld geeft weer dat de CAD de sterkste valuta is met een correlatie van +91 tussen USD/CAD en EUR/CAD (CAD is de quote valuta). Het zwakste verband is tussen EUR/GBP (GBP is de quote valuta) en GBP/CHF (GBP is de basis valuta) met een correlatie van -96, en dat betekent dat de synchrone posities in dit paar dezelfde richting opgaan en elkaar hoogstwaarschijnlijk opheffen, waarmee de sterkte van de GBP wordt aangegeven.Een Currency Strength Indictor downloaden

MetaTrader 4 is een uiterst grootschalig FX-handelsplatform. Een van de voordelen is de mogelijkheid om aangepaste indicatoren en Expert Advisors (EAs) te downloaden en te gebruiken.

Het MetaTrader 4-platform wordt geleverd met een handige selectie van populaire indicatoren die in het client-terminal zijn ingebouwd. Zo ook de currency correlation indicator Mt4. U kunt ook onafhankelijk geschreven aangepaste indicatoren downloaden.

currency correlation indicator mt4

Omdat MetaTrader 4 een open platform is en heeft zo'n brede gebruikersgemeenschap dat indicator-innovaties snel gaan. Er zijn duizenden aangepaste indicatoren beschikbaar voor het analyseren van de Forex-markt, met behulp van verschillende algoritmen.U kunt zoeken naar aangepaste indicatoren vanuit het gekozen platform. Sommigen vragen geld voor de volledige versie, maar anderen zijn volledig gratis te downloaden, zoals onze bekroonde MT4SE.

Wanneer u overweegt te betalen voor trading software, onthoud dan dat elke betrouwbare aanbieder een gratis proefversie zal aanbieden en u kunt zelfs eigen algoritmes programmeren.

We raden u aan MetaTrader 4 Supreme Edition te downloaden - een uitgebreide versie van het handelsterminal. Het bevat veel functies; niet alleen de currency strength indicator, maar ook een live trading-simulator om strategieën te backtesten. U kunt tevens verschillende aangepaste indicatoren en EA's aan toevoegen waarvan u mogelijk profiteert.

Zodra u onze MetaTrader 4 Supreme Edition met onze currency strength indicator heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen!

Fx Currency Correlation Trading Tips

Houd er rekening mee dat Fx currency correlations aan verandering onderhevig zijn en dat in het verleden behaalde resultaten niet altijd een garantie vormen voor toekomstige Forex correlaties. Deze informatie kan echter worden gebruikt om uw eigen currency correlation-strategie te ontwikkelen om zo het risico van uw portefeuille te minimaliseren.

  • Vermijd posities die elkaar opheffen. Als u twee valutaparen ziet, die bijna altijd in tegengestelde richting bewegen, zult u zich realiseren dat het houden van longposities in beide valuta's de potentiële winst, die kan worden gemaakt, vermindert.
  • Varieer met minimaal risico. Door te investeren in twee valutaparen, die vrijwel altijd positief gecorreleerd zijn, kan men risico's beperken door de positiegrootte aan te passen - met behoud van een positief directioneel beeld.
  • Afdekking van risico. Verliezen kunnen worden geminimaliseerd door twee valutaparen af te dekken, welke een vrijwel perfecte negatieve correlatie hebben. De redenering is eenvoudig. Als u een positie aanhoudt met een valutapaar dat waarde verliest, zal het negatief gecorreleerde valutapaar waarschijnlijk in waarde toenemen - zij het met een lagere eindwaarde. Dit principe wordt aangeduid als hedging. Hoewel een dergelijke strategie verliezen niet volledig uitsluit, zullen deze verliezen waarschijnlijk worden beperkt.


Forex Currency Correlation Strategie

In de afgelopen jaren is het vrij gebruikelijk geworden om currency correlation toe te passen in trading, met betrekking tot het uitbreiden van de portefeuille met handelsactiva tot 20 of meer valutaparen met een sterke correlatie. We gebruiken de volgende onderscheidingen om Fx currency correlation te classificeren. De kleuren corresponderen met een bepaalde sterkte of zwakte in forex correlatie en vormen een zogenaamde currency correlation heatmap.

Positief groen: Dit geeft weinig tot geen currency cross correlatie aan. Posities met deze valuta symbolen hebben de neiging om onafhankelijk van elkaar te bewegen en hebben winstgevendheid zonder onderling verband.

Negatief groen: Net als bij positief groen wordt er weinig tot geen currency cross correlatie aangegeven. Posities met deze valuta symbolen hebben de neiging om onafhankelijk van elkaar te bewegen en hebben winstgevendheid zonder onderling verband.

Positief blauw (t/m +30): Dit geeft een zwakke valuta correlatie Forex weer. Posities met deze valuta symbolen zullen net zoals bij groen de neiging hebben om onafhankelijk van elkaar te bewegen en hebben winstgevendheid zonder onderling verband.

Positief blauw (t/m +49): Er kunnen overeenkomsten zijn tussen posities met deze valuta symbolen. Posities in dezelfde richting kunnen vergelijkbare winsten hebben. Daarnaast kunnen posities in tegengestelde richtingen elkaar compenseren

Negatief blauw (t/m -30): Zwakke Fx currency correlation. Posities met deze valuta symbolen hebben de neiging om onafhankelijk van elkaar te bewegen en hebben winstgevendheid zonder onderling verband.

Negatief blauw (t/m -49): Er kunnen overeenkomsten zijn tussen posities met deze valuta symbolen. Daarnaast kunnen posities in dezelfde richting elkaar tenietdoen. Posities in tegengestelde richtingen kunnen vergelijkbare winsten hebben.

Positief Oranje (t/m +75): Er is sprake van een matige positieve Fx currency correlatie. Posities in dezelfde richting bij deze valuta symbolen hebben de neiging om overeenkomende winsten te hebben. Daarentegen zullen posities in de tegengestelde richting gaan elkaar opheffen.

Negatief Oranje (t/m -75): Heeft een matige negatieve Fx currency correlation. Posities in dezelfde richting bij deze valuta symbolen hebben de neiging om elkaar op te heffen. Posities in tegengestelde richtingen zullen vergelijkbare winsten hebben.

Positief rood (t/m +100): Sterke positieve currency cross correlation. Posities in dezelfde richtingen bij deze valuta symbolen zullen hoogstwaarschijnlijk ongeveer dezelfde winsten hebben. Posities in tegengestelde richtingen zullen elkaar opheffen.

Negatief rood (t/m-100): Sterke negatieve valutacorrelatie Forex. Posities in dezelfde richtingen bij deze valuta symbolen zullen hoogstwaarschijnlijk elkaar opheffen. Daarentegen hebben posities in tegengestelde richtingen vergelijkbare winsten.

forex educatie currency correlation chart

Het is een redelijk simpel concept dat u de mogelijkheid geeft om de sterkte van een individuele valuta in te schatten, alsmede die van het valutapaar. Incorporeer currency correlation analysis in uw handelssysteem en additie tot uw analyse van wat een individuele valuta doet tegenover een andere valuta.

De calculatiemethode kan variëren afhankelijk van de Forex currency correlation indicator die u gebruikt. Eén van de meest bekende metingen van een individuele valuta is het eerdergenoemde basis vs quote valuta concept. Dit meetinstrument rekent de waarde uit van alle beschikbare valuta's die aan elkaar gerelateerd zijn.

Deze valuta's zijn:

  1. De Euro (EUR)
  2. De Japanse yen (JPY)
  3. Het Britse pond (GBP)
  4. De Australische dollar (AUD)
  5. De Canadese dollar (CAD)
  6. De Zweedse kroon (SEK)
  7. De Zwitserse franc (CHF)
  8. De Hongaarse forint (HUF)
  9. De Poolse Zloty (PLN)
  10. De Noorse kroon (NOK)
  11. De Singaporese dollar (SGD)
  12. De Mexicaanse peso (MXN)
  13. De Russische roebel (RUB)

Een minder bekende, maar meer omvattende maatstaaf is de broad USD-index, die gebruik maakt van een grotere selectie valuta's. Beide werken op een vergelijkbare manier. Ze rekenen de sterkte van de Dollar uit door wederzijdse wisselkoersen te combineren en distilleren tot een enkel getal en deze weging toe te passen voor de valuta's die erbij horen.

Deze data wordt gevat in een currency correlation index. De weging die wordt toegepast voor de bredere index is een handel weging, die is afgeleid van handelsdata. Specifiek gezien is dit het aandeel van merchandise import in jaarlijkse wederzijdse handel met de VS.

Forex currency correlation

Onze Forex correlatiematrix gebruikt complexe algoritmes. Het geeft u zelfs de mogelijkheid een sterkte kiezen voor een bepaalde tijd. Voor intraday trading bevelen wij tot en met 200 bars aan, terwijl voor scalpen geldt dat maximaal 50 bars meer dan genoeg is. Download een demo-account om dit zelf te ervaren


Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 83% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.