Donchian Channel Indicator MT4

Donchian Channel Indicator MT4

De basis van Forex trading is simpel. Je streeft altijd naar een verkoop tegen een hogere prijs dan dat je hebt gekocht. Tenzij je short gaat, dan geldt het andersom.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, toch?

Dan is het wellicht interessant om te leren over een handelsindicator die eenvoudig te begrijpen en te gebruiken is, en onderdeel is van een legendarische succesvolle trading strategie. We hebben het hier over de Donchian channel indicator.

Aan het eind van dit artikel weet je hoe makkelijk het is om Donchian channel indicator in MetaTrader 4 op te zetten en te gebruiken.
Of wil je het liever proberen op een risicovrij demo account?

Demo account

Hoe dan ook, je wilt waarschijnlijk meer weten over het 'legendarisch succesvolle' gedeelte. Het gaat over een paar Wall Street goeroes die een groep nieuwkomers hebben omgevormd naar miljoen Dollar handelaren.

En als of dat nog niet genoeg is, zij deden dat in een kwestie van weken. Deze groep handelaren werden bekend als de Turtles (schildpadden).
Als je het verhaal niet al kent, lees dan verder.

In het midden van de jaren tachtig maakte de bekende commodity speculator Richard Dennis een weddenschap met zijn vriend Bill Eckhardt.
De weddenschap draaide om een kwestie van nature versus nurture (natuur tegenover opvoeding/begeleiding) - of grote handelaren op die manier geboren worden, of dat ze opgeleid kunnen worden.

De weddenschap werd serieus.

Serieus genoeg dat Dennis advertenties plaatste in het Wall Street Journal en de New York Times, voor deelnemers aan zijn grote experiment.
Na een initiële trainingsperiode van slechts twee weken in Dennis' methoden, werden de deelnemers losgelaten met echt geld. Na een proefperiode van een maand werden de beste Turtles voorzien van 1 miljoen Dollar om mee te handelen.

Als dat een beetje gek klinkt, lees dan verder, want er is meer.

De meest succesvolle Turtle was slechts 19 jaar oud en kreeg 2 miljoen Dollar, wat hij omzette in meer dan 30 miljoen Dollar winst.
Zoals later bleek, waren de handelsregels die ze gebruikten eigenlijk redelijk eenvoudig.

In wezen gebruikten ze wat een Donchian Trend systeem of Donchian strategy heet. En ja, je hebt het geraden - aan de basis van dat systeem ligt de Donchian Channel Indicator.

Dus waarom is het zo effectief?

In principe maakt de indicator het makkelijk om prijsuitbraken te spotten, waarbij het idee is dat als de prijs duidelijk in één richting breekt, dit tot een langere trend kan leiden. Breakout systemen met behulp van de Donchian channel indicator, produceren een handelssignaal wanneer de markt boven of onder bepaalde ranges of gebieden / bereik beweegt.

Laten we kijken naar hoe deze indicator werkt, hoe je het kan gebruiken en hoe je de strategie kan verbeteren met een filter.

Hoe werkt de Donchian Channel Indicator - Donchian Channel uitleg

Donchian Channel uitleg - Donchian kanalen werden uitgevonden door handelaar Richard Donchian, één van de pioniers van technische analyse. Het Donchian kanaal plot twee lijnen op een grafiek:

  • één lijn is de hoogste hoog (highest high) gedurende een bepaalde periode
  • de andere lijn is de laagste laag (lowest low) gedurende een bepaalde periode.

Jij bepaalt het betreffende tijdsbestek, hoewel de periode in het klassieke Donchian systeem 20 dagen bedraagt.

Waarom boeien deze kanalen ons?

De Turtles waar we eerder over spraken waren trend volgers. Algemene trend volgende systemen zoeken naar perioden wanneer steun en weerstandsniveaus niet houden in de markt.

Vaak wanneer de markt een niveau van steun of weerstand nadert, zal het terugkaatsen. Af en toe zal het door de steun of weerstandsniveaus heen breken en door blijven gaan. Wanneer de markt nieuwe hoogtes (highs) of laagtes (lows) maakt, kan dit een aanduiding zijn dat dit gebeurt.

Donchian channels laten ons toe om deze gebeurtenissen gemakkelijk te zien door de prijs op een grafiek die boven of onder hen penetreert.

Donchian Channel Indicator MT4 - De Channel Indicator in MetaTrader krijgen

Hoewel het Donchian kanaal een bekende indicator is, zit het niet in de standaardindicatoren van MetaTrader 4 of MetaTrader 5.

Gelukkig biedt Admiral Markets een oplossing. Wil je over de Donchian channel indicator beschikken en jouw handelservaring nog verder verbeteren, download dan de aangepaste MetaTrader Supreme Editie plug-in. Deze plug-in biedt ruim 60 extra innovatieve en krachtige functionaliteiten en MT4 indicatoren om je handelsbeleving met MetaTrader nog verder te verbeteren.

MetaTrader Supreme Editie plug-in


Donchian Channel Indicator MetaTrader gebruiken

De indicator plot twee lijnen op de grafiek volgens de Donchian channel formule:

  1. de bovenste lijn is de hoogste prijs voor de laatste n periodes
  2. de onderste lijn is de laagste prijs voor de laatste n periodes.

De standaardwaarde voor n staat ingesteld op 20 in MetaTrader, maar je kan het instellen op welke waarde je wilt. Sommige versies van de Donchian Channel Indicator plotten echter ook een derde regel. De middelste lijn vertegenwoordigt dan een gemiddelde van de onderste en bovenste lijn.
De Admiral Donchian versie uit onze Supreme plug-in maakt gebruik van twee lijnen.

MT4 Donchian indicator toepassen

MT4 Donchian indicator toepassen

Bovenstaand zie je een dagelijkse EUR/USD grafiek in MT4, met een Donchian channel indicator. De tijdsduur van de Donchian grafiek is de standaardwaarde van 20 dagen. De groene bovenste lijn toont de 20 daagse hoogte, terwijl de rode onderste lijn de 20 daagse laag laat zien.

Zie je hoe de prijs boven en onder de Donchian kanalen op verschillende plaatsen uitbreekt?

Zoals eerder vermeld, tonen Donchian channels de hoogste hoog met de laagste laag voor door jou opgegeven periode. Wanneer de prijs door de kanalen heen breekt, zien we dat er nieuwe hoogte of nieuwe laagte punten worden bereikt. Dit is een indicatie van de mogelijke start van een nieuwe trend.

De gekozen periode zal bepalen over wat voor soort trend we het hebben. Hoe langer de periode die je gebruikt, des te langer de trend's mogelijke duratie.

20 handelsdagen is min of meer een maand en de kanalen tonen de hoogste plus de laagste prijzen in deze tijd. Naar mijn ervaring hechten de marktdeelnemers gebruikelijk waarde aan de recente hoogten en laagtepunten zoals deze, dat wil zeggen hoe de steun en weerstandsniveaus opbouwen.

Handelaren gebruiken recente hoogten en laagtepunten als maatstaven, om nieuwe prijzen te beoordelen als hoog of laag. Daarom hebben de prijzen de neiging om herhaaldelijk van deze niveaus af te kaatsen voordat je een breakout ziet.

Handelaren verwachten dat dit gebeurt. Dit maakt de Donchian channels significant.

Als de prijs door een niveau breekt dat al een tijd niet is gezien, blijven er geen duidelijke steun of weerstandspunten over.

Handelaren die tegen de trend in handelen kunnen in dergelijke omstandigheden nog steeds winnen en de prijzen kunnen terugkeren naar vorige niveaus, maar niet altijd.

Af en toe kan de prijs in de richting van de uitbraak blijven doorgaan voor een tijdje.

Gebruik van een filter om de Donchian Channel Indicator te verbeteren

Donchian Channel Indicator filter

Boven zie je de dagelijks EUR/USD, met 20 dagen Donchian channels en twee bewegende gemiddeldes (MA). De twee MA's fungeren als trendfilter, omdat het probleem met alle trendvolgende systemen valse signalen is.

Een Donchian channel breakout strategie zal ook een paar valse signalen verstrekken.

Het filter helpt deze valse signalen te verminderen door alleen handelingen in de richting van de door de MA's aangegeven trend toe te staan.
De blauwige stippellijn is een 25 daagse MA, terwijl de witte stippellijn een 350 daagse MA is.

Wanneer de snellere MA (blauwig) boven de langzamere MA (wit) is, is de trend opgaand en moet je op deze momenten doorbraken negeren onder het onderste Donchian channel. Wanneer de snellere MA onder de langzamere MA is, is de trend neergaand, en moet je op deze momenten doorbraken negeren boven het bovenste kanaal.

Donchian Channel Trading - Conclusie

We weten nu dat in Donchian channel trading de kanaalindicator een simpele maar effectieve indicator is die de hoogste hoog en laagste laag over een bepaalde tijdsperiode plot. Het is handig om prijs breakouts te identificeren en wordt gebruikt in sommige trend volgende systemen.

De valse signalen van de Donchian Channel Indicator kunnen worden verminderd met filters zoals bijvoorbeeld bewegende gemiddeldes.

En hoe zit het met die Turtles?

Zij hebben in principe een 20 daagse breakout regel gebruikt voor instapmomenten - met een paar extra regels en uitzonderingen.
Zij gebruikten ook een eenvoudig algoritme voor positiegrootte als onderdeel van hun systeem, maar dat is een ander verhaal.

Lees ook eens ons artikel over de Beste Forex strategieën om jouw algemene Forex kennis te verbeteren. Lees je graag meer over andere handige Forex indicatoren? Lees dan het artikel over 5 top Forex indicators.

Zoals bij elke nieuwe uit te proberen tool of indicator is dit altijd het veiligst om dit op een gratis en risicoloze demo rekening uit te proberen voordat je besluit over te stappen naar een echte live rekening. Ben je meer ervaren of heb je al ruime ervaring opgedaan op een demo rekening, dan kan je ook een live rekening openen.

Live rekening

Trader educatie