Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Door het selecteren van een van deze toezichthouders zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder wilt zien, gelieve deze te selecteren.
Door het selecteren van een van deze toezichthouders zal de overeenkomstige gegevens worden weergegeven over de gehele website. Als u informatie van een andere toezichthouder wilt zien, gelieve deze te selecteren.

Forex Correlatie en Toepassing van de Currency Strength Indicator

currency correlatiematric

De Forex market onderscheidt zich van andere financiële markten in dynamiek. Wanneer u een FX-positie inneemt, heeft u te maken met de waarde van twee verschillende valuta's. De waarde van elke individuele valuta is niet slechts afhankelijk van de economie van de regio. Hoe de prijs van een valutapaar beweegt is tevens afhankelijk van de 'Cross Currency Correlation'. Valuta Correlatie Forex betreft de onderlinge verhoudingen van valuta's en valutaparen.

De volatiliteit die de Forex markt kenmerkt wordt ingegeven door deze complexe dynamiek. De volatiele natuur maakt de Forex markt erg geliefd onder traders nu het een continue stroom aan mogelijkheden biedt. Het is hierdoor wel ingewikkelder om de waarde van een valuta in te schatten. Forex correlatie indicatoren en de correlatiematrix kunnen u helpen beter inzicht te krijgen in de marktdynamiek en uw risicomanagement hier op af te stemmen

In dit artikel wordt uitgelegd wat valutacorrelatie is en hoe u uw handelsstrategie kunt verbeteren met kennis hiervan.

Forex trading platform currency cross correlation

Wat is Forex Correlatie?

Het is eenvoudig te begrijpen waarom valuta's onderlinge afhankelijkheid kennen. Allereerst wordt de waarde van iedere valuta uitgedrukt in relatie tot die van een andere valuta. De quote-waarde van een gegeven valutapaar is in die zin altijd relatief. De onderlinge afhankelijkheid duidt echter op de verregaande onderlinge verweving van economische prestaties van landen en hun valuta-waarde.

Laten we dit met een voorbeeld toelichten. Als u handelt in (GBP/JPY) dE Britse pond tegen de Japanse yen, handelt u feitelijk met een uitloper van de GBP/USD en USD/JPY paren. Beide valuta's, GBP en JPY, delen een relatie met de Amerikaanse dollar en hebben als zodanig een correlatie met elkaar.

Het Belang van Valuta Correlatie Forex

In financiële termen is correlatie de numerieke maatstaf voor de relatie tussen twee variabelen. De reikwijdte van de correlatiecoëfficiënt ligt tussen -1 en +1. Een correlatie van +1 geeft aan dat twee valutaparen in dezelfde richting bewegen. Een correlatie van -1 geeft aan dat twee valutaparen 100% van de tijd in tegengestelde richting bewegen, terwijl de correlatie van nul betekent dat de relatie tussen het valutapaar volledig willekeurig is.

Als Forex trader wordt u dagelijks geconfronteerd met prijsbewegingen van valutaparen. Maar wat kunt u afleiden uit een toename in de quote waarde van bijvoorbeeld EUR/USD? Het zou kunnen betekenen dat de EUR het goed doet, of dat de USD het slecht doet of wellicht slechts minder goed dan EUR? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit is waar een currency strength indicator opheldering kan bieden.

De Currency Strength Indicator geeft aan welke valuta sterk en welke valuta zwak zijn. De veranderingen in prijs worden weergegeven in de vorm van een Forex correlatiematrix. Effectief risicomanagement is niet compleet zonder dat men de Fx- currency correlation in acht neemt. Forex correlatie verhoudingen zijn niet statisch. Gebruik van een currency strength indicator ofwel Forex correlatiematrix maakt het mogelijk de relevante valuta correlatie Forex real-time bij te houden.

Het Verschil Tussen de Traditionele Currency Strength Indicator en de Correlatiematrix

Wees op uw hoede voor slecht geprogrammeerde currency strength indicators. Ongeacht de andere functionaliteiten, heeft een currency strength indicator weinig nut wanneer het geen nauwkeurige currency strength indicators-waarden aangeeft. Verder kunnen traders problemen ervaren met verouderde currency strength indicators, denk aan:

  • MT4 loopt vast
  • De PC loopt vast
  • Haperingen
  • Whipsaw signalen
  • Geheugenlek (Memory leakage)
  • De CPU draait constant op 100%

Sommige producten kunnen zelfs data generen, welke afwijkt van wat de currency strength in feite is. Sommigen currency strength indicators passen bijvoorbeeld smoothing filters toe, zoals moving averages, terwijl andere filters toepassen zoals RSI en MACD. Er wordt in deze gevallen gebruik gemaakt van een dusdanig complex algoritme van indicatoren, dat de gegevens niet accuraat blijken. De op basis van deze informatie geïnitieerde trades zullen onnodig verlies leidend uitpakken.

Ervaren traders zullen beamen dat inzicht in de geldende currency cross correlation de basis is voor succesvolle trading prestaties. Onze real time currency strength indicator is degelijk geprogrammeerd en wordt constant bijgewerkt met de nieuwste technologieën. De trader hoeft zich geen zorgen te maken dat hij of zij bij toepassing van deze forex correlation indicator te maken krijgt met de bovengenoemde problemen.

Forex educatie - forex correlation

Forex Correlatiematrix

In de afgelopen jaren is de Forex strength indicator ontwikkeld tot een complexe en precieze Forex correlatiematrix. Forex correlatie is net als currency cross correlation een term, die de samenhang tussen twee Forex-paren aangeeft.

Wanneer twee datasets een sterk verband hebben, spreken we van een hoge correlatie. Wanneer de Forex-paren dezelfde richting opgaan, duidt dit op een positieve currency cross correlation. Als de paren zich echter in tegengestelde richtingen bewegen, is er sprake van een negatieve valutacorrelatie Forex.

Veranderingen in Currency Cross Correlation

Tegen de achtergrond van het moderne geglobaliseerde economische klimaat lijkt het logisch dat ook de Forex correlaties aan constante verandering onderhevig zijn. Dit maakt het gemakkelijk kunnen berekenen van de actuele Fx- currency correlation erg belangrijk. Wereldwijde economische factoren zijn dynamisch en ze kunnen en zullen dagelijks veranderen. Forex correlations tussen bepaalde valutaparen kunnen in de loop van tijd variëren.

Dit betekent dat korte termijn Forex correlatie niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming is met geprojecteerde lange termijn Forex correlatie. Lange termijn Fx- currency correlations kunnen meet duidelijkheid verschaffen over de relatie tussen twee valutaparen. Het vormt een preciezer en meer definitief datapunt, wat kan dienen als referentiewaarde.

Er zijn verscheidene redenen die aanleiding kunnen geven tot verandering in de currency cross correlation. De meest voorkomende zijn: afwijkend monetair beleid, gevoeligheid van bepaalde valutaparen voor grondstofprijzen en andere politieke en economische factoren.

Berekening van Forex Correlatie

De beste manier om uw positie te versterken en uw portfolio te beschermen, is door zelf de correlatie sterkte te berekenen wanneer u een positie overweegt. Het klinkt wellicht ingewikkeld, maar is eigenlijk vrij eenvoudig. De eerste stap is het downloaden van onze bekroonde MTSE software. Deze MetaTrader plug in biedt een ruimte selectie innovatieve indicatoren en technische hulpmiddelen. Zo ook de Fx-currency correlation tool.

Voer de relevante gegevens in en het programma voert de berekening automatisch voor u uit. Hoewel de correlatieratio's veranderen, is het niet nodig om uw cijfers dagelijks bij te werken.Elk land heeft een ander monetair beleid in een andere cycli en wijzigingen hierin zullen sommige valuta's meer beïnvloeden dan andere. Check de waarden op regelmatige basis en in het bijzonder wanneer u van tijdsframe wisselt.

currency correlation indicator mt4

Voordelen van Gebruik van de Forex Correlatiematrix

Voorkomen van dubbel risico: Het is niet raadzaam meerdere posities te openen, die sterk samenhangen. Verder, grotere blootstelling aan een valuta met een verhoogd risico kan schadelijk zijn mocht uw analyse verkeerde blijken en de posities zich tegen u keren. Zo kunnen bijvoorbeeld long posities op AUD/CHF, AUD/JPY en EUR/JPY leiden tot een buitenproportioneel risico wanneer deze een hoge Forex correlatie hebben.

De genoemde posities kunnen een dubbel risico inhouden met betrekking tot AUD en JPY, hetgeen vervelend kan uitpakken als de posities zich in de richting ontwikkelen welke tegengesteld is aan die van de verwachting van de trader. Kennis van de currency cross correlation waarden geeft de trader een idee van de geldende verhoudingen en de ammunitie zich te wapenen tegen onnodige blootstelling aan een zwakke valuta.

Voorkomen van een onnodige hedge: Als de correlatiesterkte tussen verschillende valutaparen op voorhand bekend is, kan de handelaar een onnodige hedge voorkomen. Zo kan er bijvoorbeeld een negatieve relatie zijn tussen EUR/USD en USD/CHF bestaan, hetgeen extra blootstelling in dezelfde richting voorkomt. De achterliggende gedachte is dat wanneer u op een bepaalde trade wint, u meer kans heeft dat de andere trade verliest. Daarbij maakt de volatiliteit het ook nog eens onzeker of de behaalde winst hoger is dan het verlies.

Posities met hoog risico signaleren: De mate van risico van een handelsstrategie kan worden aangegeven via de correlatie tussen verschillende valutaparen. Bijvoorbeeld, men neemt een long positie in op EUR/USD en tevens op GBP/USD. Wanneer wij aannemen dat deze valutaparen positief gecorreleerd zijn, kan dit een dubbel risicoinhouden voor dezelfde positie als één van de valuta's sterk blijkt.

Het kan ook gebeuren dat één van de paren een sterke beweging weergeeft, terwijl het andere paar zijdelings beweegt. Dit kan een indicatie zijn geen nieuwe positie te openen met samenhangende valutaparen, die zich in de tegengestelde richting bewegen. Bijvoorbeeld, wanneer EUR/USD een neerwaartse trendbeweging vertoont en GBP/USD zijdelings beweegt, zou een trader een GBP/USD buy-positie moeten vermijden. Deze long trade brengt namelijk een verhoogd risico met zich meebrengt ingegeven door mogelijke USD-sterkte.

Toepassing Currency Cross Correlation in Forex Trading

Begrip van de Fx- currency correlation verhoudingen is essentieel voor het bepalen van het risico van uw portefeuille en de marktvolatiliteit. Aangezien valuta's in paren worden verhandeld en geen enkel paar in een vacuüm beweegt, is het van cruciaal belang dat u risico's beperkt naar gelang u meer leert over Forex correlaties en hoe deze veranderen. Hieronder vindt u Currency Correlatiematrix:

valuta correlatie forexBron: Admiral Markets Correlatiematrix

Forex-paren bewegen in dezelfde richting wanneer ze een positieve correlatie weergeven. Daarentegen gaan valutaparen de tegengestelde kant op wanneer ze een negatief verband hebben. Forex Correlations worden verdeeld in vier groepen, op basis van hun sterkte. Om het inzichtelijk te maken, zijn alle Forex correlaties in de bovenstaande Forex correlatiematrix op kleur gerangschikt. De kleuren geven aan hoe sterk de valuta correlatie Forex is, waarbij de kleuren het volgende betekenen:

  • Groen: Weinig tot geen correlatie
  • Blauw: Zwakke correlatie
  • Oranje: Gemiddelde correlatie
  • Rood: Sterke correlatie

De currency correlation chart geeft een schematisch overzicht van de Forex correlaties en is een handig hulpmiddel bij uw currency correlation analysis. Wat evenwel van groot belang is, is de aanwezigheid van een positieve dan wel negatieve correlatie.

In de Forex-markt worden valuta-waarden aangegeven in valutaparen. De basis valuta – ook wel bekend als de transactie valuta, is de eerste valuta die voorkomt in een genoemd valutapaar. Het tweede deel van het valutapaar staat bekend als de quote valuta of de tegenvaluta.

Werking van de Currency Strength Meter

In de Forex-markt wordt de waarde van valutasoorten aangeduid in valutaparen. De basis valuta – ook wel bekend als de transactie valuta, is de eerste valuta die voorkomt in een genoemd valutapaar. Aan het tweede deel van het valutapaar wordt gerefereerd als quote valuta ofwel tegenvaluta.

Een Forex currency meter evalueert real-time alle veel verhandelde valutaparen en beoordeeld de sterkte- of zwakte levels van alle individuele grote valuta's. Het houdt hierbij rekening met zowel de basis valuta als de quote valuta. De kleuren corresponderen met een bepaalde sterkte of zwakte in forex correlatie en vormen een zogenaamde currency correlation heatmap.

Positief groen: Dit geeft weinig tot geen currency cross correlatie aan. Posities met deze valuta symbolen hebben de neiging om onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder onderling verband.

Negatief groen: Net als bij positief groen wordt er weinig tot geen currency cross correlatie aangegeven. Posities met deze valuta symbolen hebben de neiging om onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder onderling verband.

Positief blauw (t/m +30): Dit geeft een zwakke valuta correlatie Forex weer. Posities met deze valuta symbolen zijn tevens geneigd onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder onderling verband.

Positief blauw (t/m +49): Er kunnen overeenkomsten zijn tussen posities met deze valuta symbolen. Posities in dezelfde richting kunnen vergelijkbare winsten hebben. Daarnaast kunnen posities in tegengestelde richtingen elkaar compenseren

Negatief blauw (t/m -30): Zwakke Fx currency correlation. Posities met deze valuta symbolen kennen de tendens onafhankelijk van elkaar te bewegen en tonen winstgevendheid zonder onderling verband.

Negatief blauw (t/m -49): Er kunnen overeenkomsten zijn tussen posities met deze valuta symbolen. Daarnaast kunnen posities in dezelfde richting elkaar tenietdoen. Posities in tegengestelde richtingen kunnen vergelijkbare winsten hebben.

Positief Oranje (t/m +75): Er is sprake van een matige positieve Fx currency correlatie. Posities in dezelfde richting bij deze valuta symbolen hebben de neiging om overeenkomende winsten te behalen. Daarentegen zullen posities welke in de tegengestelde richting bewegen elkaar opheffen.

Negatief Oranje (t/m -75): Heeft een matige negatieve Fx currency correlation. Posities met deze valuta symbolen die in dezelfde richting bewegen hebben een hogere waarschijnlijkheid elkaar op te heffen. Posities in tegengestelde richtingen zullen vergelijkbare winsten hebben.

Positief rood (t/m +100): Sterke positieve currency cross correlation. Posities met deze valuta symbolen, die in dezelfde richtingen bewegen zullen hoogstwaarschijnlijk ongeveer dezelfde winsten boeken. Posities in tegengestelde richtingen zullen elkaar opheffen.

Negatief rood (t/m-100): Sterke negatieve valutacorrelatie Forex. Posities in dezelfde richting zullen elkaar hoogstwaarschijnlijk opheffen. Daarentegen hebben posities in tegengestelde richtingen vergelijkbare winsten.

forex educatie currency correlation chart

Het is een redelijk simpel concept dat u de mogelijkheid geeft om de sterkte van een individuele valuta in te schatten, alsmede die van het valutapaar. Incorporeer currency correlation analysis in uw handelssysteem, in additie tot uw analyse van wat een individuele valuta doet tegenover een andere valuta.

De calculatiemethode kan variëren afhankelijk van de Forex currency correlation indicator die u gebruikt. Eén van de meest bekende metingen van een individuele valuta is het eerdergenoemde basis vs quote valuta concept. Dit meetinstrument rekent de waarde uit van alle beschikbare valuta's die aan elkaar gerelateerd zijn.

Deze valuta's zijn:

  1. De Euro (EUR)
  2. De Japanse yen (JPY)
  3. Het Britse pond (GBP)
  4. De Australische dollar (AUD)
  5. De Canadese dollar (CAD)
  6. De Zweedse kroon (SEK)
  7. De Zwitserse franc (CHF)
  8. De Hongaarse forint (HUF)
  9. De Poolse Zloty (PLN)
  10. De Noorse kroon (NOK)
  11. De Singaporese dollar (SGD)
  12. De Mexicaanse peso (MXN)
  13. De Russische roebel (RUB)

Een minder bekende, maar meer omvattende maatstaaf is de broad USD-index, die gebruik maakt van een grotere selectie valuta's. Beide currency strength meters werken op vergelijkbare wijze Ze rekenen de sterkte van USD uit door wederzijdse wisselkoersen te combineren en distilleren tot een enkel getal. Ze passen deze weging vervolgens toe op gerelateerde valuta's. Deze data wordt gevat in een currency correlation index.

De weging toegepast op de bredere index is een trade weighting, afgeleid van trade data. Specifiek, het aandeel merchandise import in jaarlijkse handelsbetrekkingen met de VS.

Onze Forex correlatiematrix gebruikt complexe algoritmes. Het geeft u zelfs de mogelijkheid een sterkte kiezen voor een bepaalde tijd. Voor intraday trading bevelen wij waarden tot en met 200 bars aan, terwijl voor scalping geldt dat 50 bars meer dan genoeg is. Download een demo-account om hier zelf mee te experimenteren.

De Currency Strength Indictor downloaden

MetaTrader 4 is een uiterst populair, state of the art FX-handelsplatform. Een van de voordelen is de mogelijkheid om speciale indicatoren, technische hulpmiddelen en Expert Advisors (EAs) toe te passen. Het MetaTrader 4-platform wordt geleverd met een ruime selectie populaire indicatoren. Zo ook de currency correlation indicator MT4. Omdat MetaTrader 4 een open platform is en een dusdanig brede gebruikersgemeenschap heeft ontwikkelen indicator-innovaties in rap tempo.

Er zijn duizenden aangepaste indicatoren beschikbaar voor het analyseren van de Forex-markt, allen gebruikmakende van verschillende algoritmen. Gebruik van sommige indicatoren is slechts mogelijk tegen betaling maar anderen zijn volledig gratis te downloaden. Zo ook onze bekroonde MT4SE. Wanneer u overweegt te betalen voor trading software, onthoud dan dat elke betrouwbare aanbieder een gratis proefversie zal aanbieden.

Wij raden u aan MetaTrader 4 Supreme Edition te downloaden. Het is een plug-in voor het standaard MetaTrader platform en biedt naast de currency strength indicator, verschillende aangepaste indicatoren en EA's en innovatieve hulpmiddelen. Het omvat tevens een live trading-simulator om strategieën te backtesten. Zodra u onze MetaTrader 4 Supreme Edition met onze currency strength indicator heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen!

currency correlation indicator mt4

De Currency Strength Indictor gebruiken

De Currency strength indicator wordt veelal gebruikt als korte termijn indicator. Het geeft snel en duidelijk inzicht in de valuta zwakte en sterkte op een bepaald moment. Het grote voordeel is de gebruiksvriendelijkheid en het gemak waarmee het kan worden toegepast. Het is een simpele grafische weergave. Dit is vooral aantrekkelijk voor de beginnende trader.

Wees u zich ervan bewust dat de Currency strength indicator slechts een beperkt stukje informatie communiceert. Richt u op eventuele fundamentele informatie die de door de currency meter gepresenteerde informatie ondersteund of achtergrond biedt. Check of de conclusie van de currency strength indicator wordt ondersteund door andere indicatoren. Wat is de context die de trend aangeeft?

Zoals de meeste technische tools, is de currency strength meter het meest betrouwbaar en waardevol in gebruik in combinatie met andere indicatoren.

Conclusie Fx Currency Correlation Trading

Wij hopen dat wij u hiermee inzicht hebben kunnen geven in het belang en de betekenis van currency cross correlation. We hebben u enkele handvaten geboden om zelf aan de slag te kunnen en de voordelen van handelen met kennis van de valuta correlatie Forex zelf te ervaren. Wij raden u altijd aan zelf te experimenteren in een risicovrije omgeving. Wij bieden een gratis demo account aan, waarmee u alle functionaliteiten van MetaTrader zelf kunt testen.

Houd er rekening mee dat Fx currency correlations aan verandering onderhevig zijn en dat in het verleden behaalde resultaten niet altijd een garantie vormen voor toekomstige Forex correlaties. Dit artikel kan worden gebruikt aks voorzetje om uw eigen currency correlation -strategie te ontwikkelen om zo het risico van uw portefeuille te minimaliseren. Denk hierbij aan de volgende punten:

  • Vermijd posities die elkaar opheffen. Als u twee valutaparen ziet, die bijna altijd in tegengestelde richting bewegen, zult u zich realiseren dat het houden van longposities in beide valuta's de potentiële winst, die kan worden behaald, bedreigd.
  • Varieer met minimaal risico. Wanneer men investeert in twee valutaparen, die vrijwel altijd positief gecorreleerd zijn, kan men risico's beperken door de positiegrootte aan te passen - met behoud van een positief directioneel beeld.
  • Afdekking van risico. Verliezen kunnen worden geminimaliseerd door twee valutaparen, welke een vrijwel perfecte negatieve correlatie hebben, met elkaar 'af te dekken'. De redenering is eenvoudig. Als u een positie aanhoudt met een valutapaar dat waarde verliest, zal het negatief gecorreleerde valutapaar waarschijnlijk in waarde toenemen - zij het wellicht met een lagere eindwaarde. Dit principe wordt aangeduid als hedging. Hoewel een dergelijke strategie verliezen niet volledig uitsluit, zullen deze verliezen waarschijnlijk worden beperkt.

valuta correlatie forex

Kennis van currency cross correlation kan u een beter begrip bieden van de dynamiek van de Forex markt en een zeer waardevolle aanvulling op uw trading strategie blijken. Open een risicovrij demo account en test zelf of overeenstemming van uw risicomanagement-strategie met de principes van valuta correlatie Forex een verdere versterkende werking op uw trading prestaties heeft.

Risicowaarschuwing

CFD`s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. 83% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.