T-statistiek gebruiken om betrouwbaarheid Forex handel te bepalen

Juli 13, 2015 10:38

Een strategie creëren, grafieken analyseren en een trade innemen zijn voor een daytrader de meest interessante onderdelen tijdens het Forex handelen. Deze activiteiten delen de eigenschap dat resultaten zichtbaar zijn in de vorm van een winnende of verliezende trade. Proces gerelateerde taken (risico management, evalueren van transacties) zijn over het algemeen een stuk minder spannend. Maar hoe weet een handelaar of resultaten op de lange termijn houdbaar zijn? Is er wellicht sprake van geluk? Dit artikel legt uit hoe een daytrader het verschil kan herkennen.

Focus op de lange termijn

Winst maken tijdens een handelsdag is natuurlijk fijn, maar dat wil niet zeggen dat de gebruikte strategie op de lange termijn ook winstgevend is. Het is belangrijk om niet al te grote conclusies te trekken op basis van resultaten die in een te kort tijdsbestek zijn verzameld. De valutahandelaar die zich te snel rijk rekent zal dan op den duur in de problemen komen.

Valutahandel kent namelijk naast de vele prijs bewegingen ook de nodige ups en downs qua winst en verlies. Fluctuaties zijn aan de orde van de dag, en een winnende strategie kan dagen en zelfs weken hebben die met een verlies worden afgesloten. Het omgekeerde is net zo geldig: verliezende strategieën kunnen winnende momenten hebben maar op termijn vallen ze uiteindelijk door de mand.

admiral- focus op de lange termijn

Het is daarom erg belangrijk om naar het gemiddelde resultaat te kijken over een langere termijn. Dat zal veel meer zeggen over de potentie van een strategie of de resultaten van het systeem. Er moet sprake zijn van voldoende trades (meet momenten) om daadwerkelijk een oordeel te kunnen vellen. De hoeveelheid hangt af van de termijn (het type forex handel), maar voor allen geldt wel een minimum van 30 tot 40 trades.

Korte termijn daytraders (grafieken met een tijdseenheid van 1 uur en lager) dienen minimaal een maand te handelen alvorens een gemiddelde waarde heeft. Voor middellange termijn handelaren (1 en 4 uur grafieken) is 3 maanden beter, terwijl lange termijn traders (daggrafieken of hoger) het liefst een periode van een jaar zullen moeten bekijken. In het algemeen geldt dat handelaren tot betere conclusies kunnen komen als zij meer trades in beschouwing nemen.

Introductie t-statistiek

De "t-statistiek" geeft aan of een strategie gebaseerd is op goed geluk OF behaald is door een structurele aanpak, en is hiermee een onderdeel van risico management. Als gezegd, wellicht niet het meest interessante onderwerp van de forex handel, maar wel een belangrijke maatstaf om de prestaties te beoordelen/evalueren. De t-statistiek berekent de verwachte distributie rond een gemiddelde.

voorbeeld t-statistiek van 1.5

Bron: Blueowlpress

In het bovenstaande voorbeeld zien we het verloop op een rekening gedurende 64 trades. Er is veel variatie zichtbaar omdat de t-statistiek 1,5 is. Bij een hogere t-statistiek, in onderstaand voorbeeld is de t-statistiek 3, is de variatie rond het gemiddelde lager. Oftewel, een hogere t-statistiek geeft aan dat het gebruikte systeem meer betrouwbaarheid heeft.

voorbeeld t-statistiek van 3

Bron: Blueowlpress

De t-statistiek dient minimaal een uitkomst groter dan 2 te hebben. Dit geeft aan dat de strategie op de lange termijn winstgevend zal zijn en niet op toeval is gebaseerd. Mocht de uitkomst kleiner zijn dan 2 dan zal het systeem zich nog moeten bewijzen, terwijl een uitkomst kleiner dan 1 niet veel potentie zal hebbe.

Indien er minder trades worden gedaan dan dient de t-statistiek een hogere uitkomst te hebben om voldoende vertrouwen te houden in winst op de lange termijn. Dit komt omdat de kans op een afwijking groter is indien men kijkt naar een lagere trade frequentie, wat kan betekenen dat het resultaat minder betrouwbaar is. Indien men meer trades in de berekening betrekt neemt de afwijking af en heeft de uitkomst van de berekening een hogere betrouwbaarheid.

Berekening t-statistiek

Stap 1: Tel het resultaat van alle trades bij elkaar op. Zie ook het screenshot onderaan het artikel waarbij een positief resultaat van +8.85% is gerealiseerd.

Stap 2: Deel de uitkomst van stap 1 door het aantal gemaakt trades. In mijn voorbeeld hieronder is de berekening: 8.85%/30 = 0,00295.

Stap 3: Verminder de resultaten van de 30 trades uit stap 1 met het gemiddelde berekend in stap 2.

Stap 4: Vermenigvuldig alle individuele resultaten uit stap 3 met elkaar. Voor de eerste rij is de berekening: 0,0271*0.0271 = 0,07%.

Stap 5: Tel alle resultaten van stap 4 bij elkaar op.

Stap 6: Deel het gemiddelde van stap 2 door het totaal van stap 5.

Stap 7: Bereken de wortel van het aantal trades (30).

Stap 8: Vermenigvuldig de uitkomst van stap 6 en stap 7 met elkaar om de t-statistiek te bepalen. In mijn voorbeeld kom ik uit op een betrouwbare 2,89.

Het is wellicht even doorbijten en sommigen zullen het liefst zo ver mogelijk wegblijven bij alles dat met statistiek te maken heeft. Echter, kennis over dit soort zaken zal een forex handelaar voordelen opleveren bij het bepalen van de beste strategie. En geloof mij, dat is niet alleen voor vandaag of morgen!

Dit artikel is geschreven door technisch analist Chris Svorcik. Svorcik handelt voor eigen rekening in de valutamarkt. Hij verzorgt ook samen met Elite Currensea de online educatie bij Admiral Markets.