Bollinger Bands met Admiral Keltner Breakout Strategie

Juni 29, 2017 20:28

Bollinger Bands met Admiral Keltner Breakout Strategie

Beste Traders,

Zoals je hebt kunnen lezen in het vorige artikel, zijn er vele redenen waarom Bollinger Bands een zeer populaire indicator is. Vandaag deel ik een strategie die gebaseerd is op Bollinger Bands en, naar mijn mening, de beste Keltner Channel indicator die gemakkelijk kan worden gedownload met MT4 Supreme Editie.

Bollinger Band met MT4 Supreme

De Bollinger Bands met Admiral Keltner Breakout Strategie is een volatiliteitsstrategie. Het begint eigenlijk met een ongebruikelijk gebrek aan volatiliteit voor de markt waar in je handelt. Met andere woorden, er is veel minder volatiliteit in de markt dan gebruikelijk aan de hand van de historische gegevens van de markt.

Het focuspunt van deze handelsstrategie is dat het gebaseerd is op de veronderstelling dat Forex, indices en aandelen fluctueren tussen perioden van hoge en lage volatiliteit. Wanneer periodes van lage volatiliteit optreden, moet een markt uiteindelijk terugkeren naar zijn normale volatiliteitsniveau.

Bollinger Bans strategie op een demo rekening

Deze strategie maakt gebruik van twee indicatoren die op de grafiek worden toegepast:

  1. Bollinger Bands
  2. Admiral Markets Keltner

Voor zowel de Bollinger Bands als Admiral Keltner selecteer ik standaard instellingen die worden gebruikt op de overgrote meerderheid van de handelsplatformen die ik heb gezien:

Bollinger Bands: Lengte 20, Standaard Deviatie 2

Keltner Channels / Kanalen: Lengte 20

Er zijn echter twee versies van de Keltner kanalen die vaak worden gebruikt. Naar mijn mening is de Admiral Keltner Channel indicator waarschijnlijk de beste versie van de indicator in de open markt, omdat de banden afkomstig zijn uit de Average True Range (ATR of Gemiddeld Ware Bereik).

Er zijn veel Keltner Channel indicatoren openlijk beschikbaar op de markt. Echter, bij het testen van verschillende Keltner Channel indicatoren, merkte ik op dat er veel verschillende versies van de indicator zelf waren.

Je moet er niet alleen zeker van zijn dat je de formulering gebruikt die het gemiddelde ware bereik (ATR) gebruikt, maar ook dat de middelste lijn het 20-periode exponentiële bewegende gemiddelde (EMA) is. Admiral Markets' Keltner indicator heeft alle instellingen correct gecodeerd, die zien er als volgt uit:

Bollinger Bands en Admiral Kaltner Indicator

John Bollinger maakte Bollinger Bands bekend als handelsinstrument in de vroege jaren tachtig. Een Bollinger Band vertelt hoeveel volatiliteit een markt heeft gegeven ten opzichte van het recente verleden. Wanneer een markt zeer volatiel is ten opzichte van het recente verleden, zal de Bollinger Band uitzetten. Wanneer een markt door een periode van lage volatiliteit ten opzichte van het recente verleden gaat, zal de Bollinger Band inkrimpen.

Volgens John Bollinger worden periodes van lage volatiliteit vaak gevolgd door periodes met hoge volatiliteit. Daarom kan de volatiliteitsinkrimping, of vernauwing van de banden, een significante voorbode zijn voor toename of afname. Zodra de Bollinger Bands met Admiral Keltner Breakout Strategie is ingeschakeld, geeft het doorbreken van de band de start van een nieuwe beweging aan. Een nieuwe toename begint met een inkrimping en daaropvolgend een doorbraak boven de bovenste band. Een nieuwe daling begint met een inkrimping, en daaropvolgend een doorbraak onder de onderste band.

Verschillende parameters kunnen worden aangepast voor Bollinger Bands, zoals een periode voor het eenvoudige bewegende gemiddelde (Simple Moving Average / SMA) of het aantal standaarddeviaties dat wordt gebruikt. Ik adviseer de parameters van de standaard standaardinstellingen te gebruiken. De instellingen zijn als volgt:

Bolling Bands: Lengte 20, Standaard Deviatie 2

De statistische term die je niet vaak in een gesprek hoort is 'standaarddeviatie'.

Het begrijpen van deze term is de sleutel om te begrijpen hoe een Bollinger Band fluctuaties in de mate van volatiliteit detecteert en weergeeft.
De standaarddeviatie wordt bepaald door hoe ver de huidige slotkoers afwijkt van de gemiddelde slotkoers.

Het algemene concept is dat hoe verder de sluitingsprijs van de gemiddelde slotprijs komt, hoe meer volatiel een markt wordt beschouwd en vice versa. Dit bepaalt de mate van inkrimping of uitzetting van een Bollinger Band.

Bollinger Band inkrimping

Bron: GBP/JPY 4H grafiek, AM MT4 Platform, 16 juni 2017 om 21:00

Als we de bovenstaande grafiek bekijken, in punt 1, geven de blauwe pijlen een inkrimping aan. In punt 2 en 3 zduidt het op een andere knijp. Hetzelfde geldt voor punt 3.

Wat is ingewikkeld in deze situatie is dat we nog steeds niet weten of deze inkrimping een geldige uitbraak is. Wat we moeten doen is kwantificeren hoe nauw de inkrimping moet zijn om te kunnen kwalificeren voor een breakout setup van de Bollinger Bands met Admiral Keltner Breakout Strategie.

De manier waarop we dit doen is door de Admiral Keltner Channel toe te voegen op de grafiek.

Bollinger Bands en Admiral Keltner

Bron: GBP/JPY 4H grafiek, AM MT4 Platform, 16 juni 2017 om 21:00

Bollinger Bands = groen
Keltner Channel = rood

In de bovenstaande grafiek hebben we de Admiral Keltner Channel gelegd bovenop op wat je in de eerste grafiek zag, zodat we kunnen beginnen met het zoeken naar de juiste inkrimping. Je mag alleen traden op een setup die voldoet aan de volgende criteria die in de onderstaande grafiek worden weergegeven.

Bollinger Bands strategieBron: GBP/JPY M30 grafiek, AM MT4 Platform, 10 maart 2017 om 18:30

  1. Overweeg om alleen een Bollinger Bands met Admiral Keltner Breakout Strategie trade te nemen wanneer zowel de bovenste als de onderste Bollinger Band binnen de Keltner Channel gaan. Dat is de enige goede manier om deze strategie te verhandelen.
  2. Het geel vlakken laten voorbeelden zien van Bollinger Bands (groene lijnen) binnen het Keltner Channel (rode lijnen).
  3. De inkrimping begint bij de zones.
  4. Wanneer Bollinger Bands (beide groene lijnen) uit het Keltner Channel (rode lijnen) komen, is de inkrimping vrijgegeven, en er gaat een beweging plaatsvinden.
  5. Wacht op een koop of verkoop handels trigger..

Bollinger Bands en Keltner Channels vertellen je wanneer een markt overgaat van lagere naar hogere volatiliteit. Het gebruik van deze twee indicatoren samen is sterker dan het gebruik van een enkele indicator.

Bollinger Bands strategie met een live rekening

Bollinger Bands - Trade Trigger

Bollinger Bands Trade Trigger voor een koopBron: GBP/JPY M30 grafiek, AM MT4 Platform, 10 maart 2017 om 18:30

Koop: Als er een inkrimping gevormd is, wacht op de bovenste Bollinger Band om door het bovenste Keltner Channel naar boven te gaan en wacht tot de prijs de bovenband doorbreekt voor het openen van een buy of long positie.

Verkoop: Als er een inkrimping gevormd is, wacht op de onderste Bollinger Band om door het onderste Keltner Channel naar beneden te gaan en wacht tot de prijs de onderband doorbreekt voor het openen van een sell of short positie.

Zie hieronder een ander voorbeeld. Nadat de inkrimping weer is vrijgegeven, moeten we gewoon wachten tot de candle boven / onder de Bollinger Band breekt en de trade openen.

Bollinger Bands Trade Trigger voor een verkoop

Bron: GBP/JPY M30 grafiek, AM MT4 Platform, 23 februari 2017 om 00:00

Uit het bovenstaande voorbeeld blijkt ook dat er geen ingang was nadat de inkrimping vrijgegeven was, omdat er geen candle was om de trade te triggeren.

De aanbevolen tijdstippen voor de strategie zijn de M30-D1 grafieken. De strategie kan op elk instrument worden toegepast. Intraday breakout trading is meestal gedaan op de M30 en H1 grafieken. Ik adviseer de Admiral Pivot punt te gebruiken voor het plaatsen van stop-loss en doelen.

Een stop-loss voor buy / long trades wordt geplaatst op 5-10 pips onder de middenlijn van de Bollinger Band of onder de dichtstbijzijnde Admiral Pivot steun geplaatst, terwijl een stop-loss voor sell / short trades wordt geplaatst 5-10 pips boven de middenlijn van de Bollinger Band of boven de dichtstbijzijnde Admiral Pivot ondersteuning.

Doelniveaus worden berekend met de Admiral Pivot indicator. Voor de M30-H1 grafiek gebruiken we dagelijkse pivots, en voor de H4 en D1 grafieken gebruiken we wekelijkse pivots. Beide instellingen kunnen gemakkelijk in de indicator worden veranderd.

Bollinger Bands met Pivot Points

Bron: EUR/USD M30 grafiek, AM MT4 Platform, 16 juni 2017 om 22:00

Pro Tips

  1. Nauwe banden zullen grote bewegingen in de wacht zetten. Lage volatiliteit is altijd de kalmte voor de storm.
  2. Gebruik standaard instellingen voor Bollinger Bands en de Admiral Keltner.
  3. Oefen en experimenteer altijd eerst op de demo rekening.
  4. Handel de banden, maar onthoud dat de markten slechts ongeveer 20% van de tijd in trend zijn. Bescherm je winst met een goed risicomanagement.
  5. Zoek een tijdsframe dat het beste bij je past.
  6. Lees Bollinger on Bollinger Bands. Dit beste boek is geschreven door de maker van de banden.

Veilige handel gewenst!

Bollinger Bands strategie op een live rekening








Nenad Kerkez